Actuario · FRM · CEO de Quantica Risk
Jonas Adam Mohamed Osman (Yonas Osman)
Jonas Adam Mohamed Osman, conocido profesionalmente como Yonas Osman, es actuario y Financial Risk Manager (FRM) especializado en riesgo financiero, riesgo de modelo y riesgo climático. Como CEO de Quantica Risk, dirige el desarrollo de soluciones de modelización de riesgo climático orientadas a la gobernanza, la regulación y la toma de decisiones en bancos y aseguradoras.
Esta sección reúne su análisis sobre escenarios climáticos, regulación de divulgación, riesgo físico y de transición, y la evolución de la supervisión financiera del riesgo climático a nivel internacional, siempre con un enfoque de gobernanza y sin revelar detalles propietarios de los modelos de Quantica Risk.
Biblioteca de riesgo climático
- Qué cambian los escenarios NGFS Fase V para los equipos de riesgoCómo deben interpretar bancos y aseguradoras los escenarios NGFS Fase V: límites conocidos y expectativas de gobernanza antes de usarlos en decisiones.
- Por qué las estimaciones del NGFS pueden subestimar los daños físicosQué implica la advertencia del propio NGFS sobre las estimaciones de riesgo físico para la banca y los seguros: límites del modelo y validación independiente.
- NGFS Climate Impact Explorer: guía para equipos de riesgoGuía práctica de gobernanza para usar el NGFS Climate Impact Explorer en el cribado de riesgo físico sin confundir indicadores públicos con pérdidas reales.
- Escenarios NGFS de corto plazo y riesgos a corto horizonteCómo los escenarios climáticos de corto plazo del NGFS complementan las trayectorias largas para decisiones de crédito, mercado y planificación.
- Guía del NGFS para el análisis de escenarios: novedades de 2025Las principales lecciones de gobernanza de la guía actualizada del NGFS sobre análisis de escenarios climáticos, para supervisores, bancos y aseguradoras.
- Enmiendas a la NIIF S2: ajustes en la divulgación de gases de efecto invernaderoQué suponen las enmiendas a la NIIF S2 para la divulgación de emisiones de gases de efecto invernadero, los controles de datos y la gobernanza climática.
- De TCFD a ISSB: guía para entidades financierasCómo pasan las entidades financieras de la divulgación basada en TCFD a la NIIF S2 manteniendo controles, comparabilidad y utilidad en la decisión.
- El marco de divulgación climática de Basilea: por qué lo voluntario sí importaPor qué el marco voluntario del Comité de Basilea de 2025 sigue siendo relevante para los datos de riesgo climático y la gobernanza bancaria.
- Principios de Basilea sobre riesgo climático: qué revisan los supervisoresUna revisión práctica de la gobernanza, el apetito de riesgo, los controles y el análisis de escenarios bajo los principios de Basilea sobre riesgo climático.
- Riesgo físico climático en los modelos de crédito: lecciones del BIS en 2025Qué aporta un documento de trabajo del BIS de 2025 al debate sobre riesgo físico climático, impago del deudor y modelización de carteras de crédito.
- Prueba de resistencia Fit-for-55 de EIOPA: lecciones para las aseguradorasQué pueden aprender las aseguradoras del ejercicio Fit-for-55 de EIOPA sobre pérdidas de transición, efectos de segunda ronda, ORSA y capital.
- Monitorización de EIOPA 2025: brechas de madurez en riesgo climático de las aseguradorasUna lista de comprobación de madurez en riesgo climático basada en el ejercicio de monitorización de EIOPA de 2025 para equipos de riesgo y ORSA.
- Análisis de escenarios climáticos de la Reserva Federal: lecciones que perduranQué sigue enseñando el ejercicio piloto de la Reserva Federal a los bancos sobre datos, gobernanza, interpretación de escenarios y medición del riesgo climático.
- Divergencia en la divulgación climática de EE. UU.: implicaciones para el riesgoCómo afecta el cambio de postura regulatoria federal en EE. UU. sobre divulgación climática a las entidades que aún enfrentan exigencias estatales e internacionales.
- Riesgo de litigios climáticos: qué deben vigilar los bancosCómo puede afectar la litigiosidad climática a prestatarios y entidades financieras a través de canales crediticios, de conducta, operativos y reputacionales.
- TNFD en 2025: el riesgo de naturaleza converge con el riesgo climáticoCómo convergen las dependencias e impactos relacionados con la naturaleza y la evaluación del riesgo climático en la divulgación y la decisión financiera.
- Pérdidas por catástrofes naturales en 2025: lecciones para la modelizaciónQué implican las pérdidas aseguradas por catástrofes de 2025 y el peso creciente de los peligros secundarios para la cartera, el precio y el capital.
- Brecha de protección climática: adaptación y seguroCómo pueden la adaptación, el diseño de seguros y la acción público-privada reducir la brecha de protección climática en un mundo de mayores pérdidas.
- Deuda soberana y riesgo climático: evidencia de 2025Cómo interactúan la presión de la deuda y la vulnerabilidad climática en el análisis de riesgo soberano, bancario y de inversión en 2025.
- Inteligencia artificial en la analítica de riesgo climático: lecciones de BIS SymbiosisQué revela el Proyecto Symbiosis del BIS sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en datos climáticos, finanzas de transición y riesgo financiero.