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Las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales en 2025 se mantienen elevadas, impulsadas en buena medida por eventos de peligro secundario que tradicionalmente recibían menos atención en los modelos.
Qué ha cambiado
Los datos de Swiss Re muestran que los incendios forestales y las tormentas convectivas severas han ganado peso relativo frente a los grandes huracanes en la composición de las pérdidas anuales.
Qué implica para las entidades financieras
Las aseguradoras deberían revisar si sus modelos de precio y capital reflejan adecuadamente la contribución creciente de los peligros secundarios, y no solo los eventos de gran magnitud.
La gestión de cartera debería vigilar la concentración geográfica frente a estos peligros, que a menudo se correlacionan de forma distinta a los grandes eventos catastróficos tradicionales.
Relación con el Quantica Climate Risk Model
El Quantica Climate Risk Model incorpora la evolución de las fuentes públicas de pérdidas por catástrofes como referencia de calibración de alto nivel, sin divulgar los detalles de cómo se traduce esa información en la práctica.
Resumen
Ignorar el peso creciente de los peligros secundarios en los modelos de riesgo es la forma más directa de subestimar la pérdida esperada real.
Fuentes
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