Svenska
Jonas Mohamed Osman Abdelghafour – Aktuarie och expert inom finansiell riskhantering
Aktuarie | FRM | Expert inom finansiell risk, modellrisk och riskhantering
Den här svenska delen av webbplatsen samlar material om finansiell risk, modellrisk och modellvalidering, kapitalmodellering, regelverk som Solvens II, ORSA, IFRS 9, ICAAP, ILAAP och IRRBB samt nyare riskdrivare som AI-modellrisk, klimatrisk och geopolitisk risk. Innehållet riktar sig till banker, försäkringsbolag, pensionsförvaltare och riskfunktioner i andra försvarslinjen.
Ämnesområden
Varje sida är fristående och länkar vidare till närliggande områden.
- Finansiell riskhanteringFinansiell riskhantering i bank och försäkring: marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, ALM, kapitalrisk, modellrisk, riskaptit och styrning.
- ModellriskModellrisk i bank och försäkring: modellstyrning, modellinventering, oberoende validering, backtesting, benchmarking och andra försvarslinjens roll.
- ModellvalideringEn praktisk ram för modellvalidering: omfattning, konceptuell granskning, datakvalitet, prestandatester, användning, dokumentation och uppföljning.
- BankriskBankrisk i praktiken: kreditrisk och ECL, ränterisk i bankboken, likviditet och finansiering, kapitalplanering samt ICAAP och ILAAP som styrverktyg.
- FörsäkringsriskFörsäkringsrisk i praktiken: teckningsrisk, reservrisk, katastrofrisk, marknadsrisk, Solvens II-kapital, ORSA och aktuariell modellvalidering.
- Solvens IISolvens II i praktiken: pelarstrukturen, standardformel kontra intern modell, försäkringstekniska avsättningar, validering och rapportering.
- ORSAORSA i praktiken: egen risk- och solvensbedömning, framåtblickande scenarier, stresstester, kapitalplanering och koppling till affärsstrategi.
- IFRS 9IFRS 9 i praktiken: förväntade kreditförluster, stadieindelning, väsentlig ökning av kreditrisk, makroscenarier, overlays och modellvalidering.
- IRRBB och ALMRänterisk i bankboken och ALM: ekonomiskt värde och räntenetto, beteendeantaganden, räntescenarier, limiter och styrning av balansräkningen.
- ICAAP och ILAAPICAAP och ILAAP: intern kapital- och likviditetsutvärdering, stresstester, riskaptit, kapitalplanering, återhämtningsåtgärder och tillsynsdialog.
- AI-modellriskAI-modellrisk: styrning av AI-modeller, oberoende validering, hallucinationer, drift, förklarbarhet, mänsklig kontroll och risk i tredjepartsmodeller.
- KlimatriskKlimatrisk för banker och försäkringsbolag: fysisk risk, omställningsrisk, scenarioanalys, dataunderlag, osäkerhet och integrering i kapitalprocesser.
- Geopolitisk riskGeopolitisk risk för finansiella institutioner: transmissionskanaler, sanktioner, leveranskedjor, scenarioanalys och integrering i riskstyrning.
- Andra försvarslinjenAndra försvarslinjen i praktiken: rollfördelning mellan försvarslinjer, oberoende challenge, limiter, modellutmaning, eskalering och riskstyrning.
- RiskaptitRiskaptit i praktiken: från styrelsens uttalande till mätbara limiter, indikatorer, eskalering, uppföljning och koppling till kapital och strategi.
- NGFS Fas V-scenarierSå bör banker och försäkringsbolag tolka NGFS Fas V-scenarier: syfte, kända begränsningar och förväntningar på styrning innan resultaten används i beslut.
- Fysiska risker i NGFS-ramverketVad NGFS egen varning om fysiska riskskattningar innebär för finansiella institut: modellbegränsningar, kapitalbeslut och oberoende validering.
- NGFS Climate Impact ExplorerPraktisk styrningsvägledning för att använda NGFS Climate Impact Explorer till screening av fysisk risk – utan att förväxla offentliga indikatorer med portföljförluster.
- NGFS kortsiktiga scenarierHur NGFS kortsiktiga klimatscenarier kompletterar de långsiktiga banorna för kredit-, marknads-, likviditets- och planeringsbeslut.
- NGFS vägledning scenarioanalysDe viktigaste styrningslärdomarna ur NGFS uppdaterade vägledning för klimatscenarioanalys, för tillsyn, banker och försäkringsbolag.
- IFRS S2-ändringarVad ändringarna i IFRS S2 innebär för växthusgasupplysningar, datakontroller och styrningen av klimatrisker.
- Från TCFD till ISSBHur finansiella institut går från TCFD-baserad rapportering till IFRS S2 och samtidigt behåller kontroller, jämförbarhet och beslutsnytta.
- Baselramverk för klimatupplysningVarför Baselkommitténs frivilliga ramverk för klimatrelaterade finansiella risker är betydelsefullt för datakvalitet, jämförbarhet och bankstyrning.
- Baselprinciper för klimatriskStyrning, riskaptit, kontroller och scenarioanalys enligt Baselprinciperna för hantering av klimatrelaterade finansiella risker.
- Fysiska risker i kreditmodellerVad ett BIS-arbetspapper tillför om hur fysiska klimatrisker kan beaktas i kreditriskmodeller och portföljstyrning.
- EIOPA Fit-for-55Vad försäkringsbolag kan lära av EIOPA-övningen om omställningsförluster, andrahandseffekter, ORSA och kapitalplanering.
- EIOPA klimatriskmonitoreringEn checklista för klimatriskmognad baserad på EIOPA:s monitoreringsövning, för riskhantering och ORSA.
- Feds klimatscenarioanalysVad Federal Reserves pilotövning fortfarande lär banker om data, styrning, scenariotolkning och mätning av klimatrisker.
- USA: divergens i upplysningHur förändrad amerikansk politik för klimatupplysning påverkar finansiella institut som fortsatt omfattas av delstatliga, investerardrivna och internationella krav.
- Klimatprocesser och bankerHur klimatrelaterade rättsprocesser verkar på låntagare, långivare och finansiella institut via kredit-, uppförande-, operativa och ryktesmässiga kanaler.
- TNFD: naturriskHur naturrelaterade beroenden och effekter växer ihop med klimatriskbedömning, upplysning och finansiella beslut.
- NaturkatastrofskadorVad försäkrade katastrofskador och sekundära farors växande betydelse innebär för portföljrisk, prissättning och kapital.
- Försäkringsgap och anpassningHur anpassning, produktutformning och offentlig-privat samverkan kan minska det klimatrelaterade försäkringsgapet.
- Statsskuld och klimatriskHur skuldtryck och klimatsårbarhet samverkar i analysen av landrisk, bankrisk och placeringsrisk.
- AI i klimatriskanalysVad BIS Project Symbiosis visar om ansvarsfull användning av AI för klimatdata, omställningsfinansiering och finansiell riskanalys.