Risque climatique et gouvernance des modèles
Jonas Adam Mohamed Osman (Yonas Osman)
Jonas Adam Mohamed Osman, connu sous le nom de Yonas Osman, est actuaire et PDG de Quantica Risk, une société spécialisée dans la modélisation du risque climatique à destination des banques, des assureurs et des investisseurs institutionnels. Son travail porte sur la gouvernance des scénarios, la validation des modèles et l'intégration disciplinée du risque climatique dans les décisions financières.
Cette section rassemble ses analyses des publications récentes du NGFS, de l'IFRS, du Comité de Bâle, de l'EIOPA, de la Réserve fédérale et d'autres autorités, avec un objectif constant : relier des sources faisant autorité à une décision clairement définie, tout en préservant les limites méthodologiques et en garantissant une revue indépendante.
Bibliothèque sur le risque climatique
- Ce que la Phase V du NGFS change pour les équipes de risqueComment les banques et assureurs doivent interpréter les scénarios NGFS Phase V : limites connues et attentes de gouvernance avant tout usage décisionnel.
- Pourquoi les estimations du NGFS peuvent sous-estimer les dommages physiquesCe que l'avertissement du NGFS sur les estimations de risques physiques implique pour les institutions financières : limites, capital et validation indépendante.
- NGFS Climate Impact Explorer : guide pour les équipes de risqueGuide de gouvernance pour utiliser le NGFS Climate Impact Explorer dans le filtrage des risques physiques sans le confondre avec des pertes de portefeuille.
- Scénarios climatiques NGFS à court terme et risque procheComment les scénarios climatiques NGFS à court terme de 2025 complètent les trajectoires de long terme pour les décisions de crédit, marché et liquidité.
- Guide NGFS d'analyse de scénarios : ce qui a changé en 2025Les principaux enseignements de gouvernance tirés du guide NGFS actualisé pour l'analyse de scénarios climatiques des superviseurs, banques et assureurs.
- Amendements IFRS S2 : les changements de divulgation des émissions de GESCe que les amendements IFRS S2 de décembre 2025 changent pour la divulgation des gaz à effet de serre, les contrôles de données et la gouvernance climatique.
- De la TCFD à l'ISSB : guide pour les institutions financièresComment les institutions financières passent du reporting aligné TCFD à IFRS S2 tout en préservant contrôles, comparabilité et utilité décisionnelle.
- Cadre de divulgation climatique de Bâle : pourquoi le volontaire comptePourquoi le cadre volontaire 2025 du Comité de Bâle reste important pour les données climatiques, la comparabilité et la gouvernance bancaire.
- Principes de Bâle sur le risque climatique : ce que vérifient les superviseursRevue pratique de la gouvernance, de l'appétit pour le risque, des contrôles et de l'analyse de scénarios selon les principes de Bâle sur le climat.
- Risque physique climatique dans les modèles de crédit : enseignements BIS 2025Ce qu'apporte un document de travail BIS 2025 au débat sur le risque physique climatique, le défaut de l'emprunteur et la modélisation du crédit.
- Test de résistance EIOPA Fit-for-55 : enseignements pour les assureursCe que les assureurs peuvent tirer de l'exercice EIOPA Fit-for-55 sur les pertes de transition, les effets de second tour, l'ORSA et le capital.
- Suivi EIOPA 2025 : les écarts de maturité climatique des assureursUne grille de maturité du risque climatique fondée sur l'exercice de suivi 2025 de l'EIOPA pour les équipes de gestion des risques et d'ORSA.
- Analyse de scénarios climatiques de la Réserve fédérale : enseignements durablesCe que l'exercice pilote de la Réserve fédérale enseigne encore aux banques sur les données, la gouvernance et la mesure du risque climatique.
- Divergence de la divulgation climatique aux États-Unis : implications pour le risqueComment l'évolution de la politique fédérale américaine de divulgation climatique affecte les institutions encore soumises à des exigences étatiques et internationales.
- Risque de contentieux climatique : ce que les banques doivent suivreLes grandes tendances du contentieux climatique en 2025 et leurs conséquences pour le risque juridique, réputationnel et financier des banques.
- La TNFD en 2025 : quand le risque de nature rejoint le risque climatiqueComment le cadre TNFD 2025 relie le risque lié à la nature et le risque climatique, et ce que cela implique pour la gouvernance des institutions financières.
- Pertes liées aux catastrophes naturelles en 2025 : enseignements pour la modélisationCe que les pertes mondiales liées aux catastrophes naturelles en 2025 enseignent sur la modélisation des aléas, la tarification et la gestion du capital.
- L'écart de protection climatique : adaptation et assuranceComment l'adaptation et l'assurance peuvent réduire l'écart de protection climatique, selon les données récentes de Swiss Re, et ce que cela implique pour les assureurs.
- Dette souveraine et risque climatique : les données de 2025Ce que le rapport 2025 de la Banque mondiale sur la dette internationale révèle sur le lien entre risque climatique et soutenabilité de la dette souveraine.
- L'IA dans l'analytique du risque climatique : les enseignements de Project Symbiosis de la BRICe que le Project Symbiosis de la BRI enseigne sur l'usage de l'intelligence artificielle pour l'analytique du risque climatique dans un cadre gouverné.