Hintergrund
Jonas Osman Abdelghafour ist Aktuar und FRM mit Schwerpunkt auf quantitativem Risikomanagement in Banken und Versicherungen. Die Arbeit umfasst finanzielles Risiko, Modellrisiko und Modellvalidierung, Kapitalmodellierung sowie Risikogovernance in der zweiten Verteidigungslinie.
Der gemeinsame Nenner aller Mandate ist es, Risiko messbar und für Entscheidungen nutzbar zu machen: Modellergebnisse mit Kapital, Liquidität, Preisstellung und Strategie zu verbinden und sicherzustellen, dass Annahmen und Grenzen dokumentiert und geprüft sind.
Kompetenzfelder
- Finanzielles Risikomanagement und Risikoappetit
- Modellrisiko und unabhängige Modellvalidierung
- Kapitalmodellierung unter Solvency II
- ORSA, ICAAP und ILAAP
- IFRS 9 und erwartete Kreditverluste
- IRRBB und ALM
- KI-Modellrisiko und KI-Governance
- Klimarisiko und Szenarioanalyse
- Geopolitisches Risiko
- Governance und Challenge der zweiten Verteidigungslinie
Arbeitsweise
Ausgangspunkt ist Proportionalität. Eine Methode, die verstanden, genutzt und hinterfragt werden kann, ist mehr wert als ein fortgeschrittenes Modell, dem niemand vertraut. Mandate beginnen daher in der Regel mit Risikoidentifikation und Fragestellung, gefolgt von Methodenwahl, Dokumentation und einer klaren Beschreibung von Unsicherheit und Grenzen.
Regulatorische Rahmenwerke werden als Leitplanken guter Steuerung behandelt, nicht als Checklisten. Ziel ist, dass Solvency II, ORSA, ICAAP und IFRS 9 der Geschäftsleitung und dem Aufsichtsorgan eine belastbare Entscheidungsgrundlage liefern.
Themenbereiche auf Deutsch
- Finanzielles Risikomanagement in Banken und VersicherungenFinanzielles Risikomanagement in Banken und Versicherungen: Marktrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, ALM, Kapital, Modellrisiko, Risikoappetit und Governance.
- Modellrisiko und Modellsteuerung in FinanzinstitutenModellrisiko in Banken und Versicherungen: Model Governance, Modellinventar, unabhängige Validierung, Backtesting, Benchmarking und die zweite Verteidigungslinie.
- Modellvalidierung: Methodik, Umfang und BerichterstattungModellvalidierung: Validierungsrahmen, konzeptionelle Prüfung, Datenqualität, Backtesting, Benchmarking, Feststellungen, Maßnahmenpläne und aufsichtliche Erwartungen.
- Bankenrisiko: Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko im ZusammenspielBankenrisiko: Kreditrisiko, Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch, Basel-Rahmenwerk, Kapitalplanung und Stresstests.
- Versicherungsrisiko: Zeichnung, Reserven und KatastrophenrisikoVersicherungsrisiko: Zeichnungsrisiko, Reserverisiko, Katastrophenrisiko, biometrische Risiken, Rückversicherung, Solvency II und Kapitalmodellierung.
- Solvency II: Säulen, Kapitalanforderung und praktische UmsetzungSolvency II: die drei Säulen, SCR und MCR, versicherungstechnische Rückstellungen, Standardformel versus internes Modell, ORSA und Berichterstattung.
- ORSA: Die unternehmenseigene Risiko- und SolvabilitätsbeurteilungORSA in der Praxis: Gesamtsolvabilitätsbedarf, Szenarien und Stresstests, Verbindung zur Geschäftsplanung, Governance, Dokumentation und Berichterstattung.
- IFRS 9: Erwartete Kreditverluste und ihre SteuerungswirkungIFRS 9: Stufenmodell, erwartete Kreditverluste, signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos, zukunftsgerichtete Szenarien, Overlays und Modellvalidierung.
- IRRBB und ALM: Zinsrisiko im Anlagebuch steuernIRRBB und ALM: ökonomischer Wert des Eigenkapitals, Zinsüberschuss, Verhaltensmodelle für Einlagen, Zinsszenarien, Absicherung und Governance.
- ICAAP und ILAAP: Interne Kapital- und LiquiditätsadäquanzICAAP und ILAAP: normative und ökonomische Perspektive, Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung, Liquiditätspuffer, Stresstests und aufsichtlicher Dialog.
- KI-Modellrisiko: Governance für maschinelles Lernen im RisikomanagementKI-Modellrisiko: Governance für maschinelles Lernen und generative KI, Erklärbarkeit, Datenherkunft, Drift, Validierung, EU-KI-Verordnung und Verantwortlichkeit.
- Klimarisiko in Banken und VersicherungenKlimarisiko: physische Risiken und Transitionsrisiken, Szenarioanalyse, Datenlücken, Auswirkungen auf Kredit-, Markt- und Versicherungsrisiko sowie Offenlegung.
- Geopolitisches Risiko im FinanzsektorGeopolitisches Risiko: Übertragungskanäle auf Kredit-, Markt- und operationelles Risiko, Sanktionen, Lieferketten, Cyberrisiko und Szenariosteuerung.
- Die zweite Verteidigungslinie: unabhängige RisikokontrolleDie zweite Verteidigungslinie: Mandat, Unabhängigkeit, effektive Herausforderung, Berichtswege, Zusammenarbeit mit erster Linie und Interner Revision.
- Risikoappetit: vom Grundsatz zum operativen LimitRisikoappetit: Rahmenwerk, Kennzahlen, Limitkaskade, Frühwarnschwellen, Eskalation, Verbindung zu Kapital und Strategie sowie Berichterstattung.
- Stresstests: Szenariodesign, Durchführung und NutzungStresstests: Szenariodesign, Schweregrad und Plausibilität, Reverse Stresstests, aufsichtliche Übungen, Managementmaßnahmen und Nutzung in der Steuerung.