Bakgrund
Jonas Mohamed Osman Abdelghafour är aktuarie och FRM med inriktning på kvantitativ riskhantering i bank och försäkring. Arbetet omfattar finansiell risk, modellrisk och modellvalidering, kapitalmodellering samt riskstyrning i andra försvarslinjen.
Den gemensamma nämnaren i uppdragen är att göra risk mätbar och användbar i beslut: att koppla ihop modellresultat med kapital, likviditet, prissättning och strategi, och att säkerställa att antaganden och begränsningar är dokumenterade och prövade.
Kompetensområden
- Finansiell riskhantering och riskaptit
- Modellrisk och oberoende modellvalidering
- Kapitalmodellering under Solvens II
- ORSA, ICAAP och ILAAP
- IFRS 9 och förväntade kreditförluster
- IRRBB och ALM
- AI-modellrisk och AI-styrning
- Klimatrisk och scenarioanalys
- Geopolitisk risk
- Andra försvarslinjens styrning och challenge
Arbetssätt
Utgångspunkten är proportionalitet. En metod som förstås, används och kan utmanas är mer värd än en avancerad modell som ingen litar på. Uppdrag inleds därför normalt med riskidentifiering och frågeställning, följt av metodval, dokumentation och en tydlig beskrivning av osäkerhet och begränsningar.
Regelverk behandlas som ramar för god styrning snarare än som checklistor. Målet är att ramverk som Solvens II, ORSA, ICAAP och IFRS 9 ska ge ledning och styrelse ett användbart beslutsunderlag.
Ämnesområden på svenska
- Finansiell riskhantering inom bank och försäkringFinansiell riskhantering i bank och försäkring: marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, ALM, kapitalrisk, modellrisk, riskaptit och styrning.
- Modellrisk och modellvalidering inom finansiella institutionerModellrisk i bank och försäkring: modellstyrning, modellinventering, oberoende validering, backtesting, benchmarking och andra försvarslinjens roll.
- Modellvalidering – en praktisk ram för banker och försäkringsbolagEn praktisk ram för modellvalidering: omfattning, konceptuell granskning, datakvalitet, prestandatester, användning, dokumentation och uppföljning.
- Riskhantering inom bank – kreditrisk, ALM, IRRBB, ICAAP och ILAAPBankrisk i praktiken: kreditrisk och ECL, ränterisk i bankboken, likviditet och finansiering, kapitalplanering samt ICAAP och ILAAP som styrverktyg.
- Riskhantering inom försäkring – Solvens II, ORSA och kapitalmodelleringFörsäkringsrisk i praktiken: teckningsrisk, reservrisk, katastrofrisk, marknadsrisk, Solvens II-kapital, ORSA och aktuariell modellvalidering.
- Solvens II – kapitalmodellering, riskstyrning och modellvalideringSolvens II i praktiken: pelarstrukturen, standardformel kontra intern modell, försäkringstekniska avsättningar, validering och rapportering.
- ORSA – scenarioanalys, stresstestning och kapitalplaneringORSA i praktiken: egen risk- och solvensbedömning, framåtblickande scenarier, stresstester, kapitalplanering och koppling till affärsstrategi.
- IFRS 9 – kreditrisk, ECL och modellvalideringIFRS 9 i praktiken: förväntade kreditförluster, stadieindelning, väsentlig ökning av kreditrisk, makroscenarier, overlays och modellvalidering.
- IRRBB och ALM – ränterisk och balansräkningsstyrningRänterisk i bankboken och ALM: ekonomiskt värde och räntenetto, beteendeantaganden, räntescenarier, limiter och styrning av balansräkningen.
- ICAAP och ILAAP – kapital- och likviditetsrisk i praktikenICAAP och ILAAP: intern kapital- och likviditetsutvärdering, stresstester, riskaptit, kapitalplanering, återhämtningsåtgärder och tillsynsdialog.
- AI-modellrisk inom bank och försäkringAI-modellrisk: styrning av AI-modeller, oberoende validering, hallucinationer, drift, förklarbarhet, mänsklig kontroll och risk i tredjepartsmodeller.
- Klimatriskmodellering för banker och försäkringsbolagKlimatrisk för banker och försäkringsbolag: fysisk risk, omställningsrisk, scenarioanalys, dataunderlag, osäkerhet och integrering i kapitalprocesser.
- Geopolitisk risk för banker och försäkringsbolagGeopolitisk risk för finansiella institutioner: transmissionskanaler, sanktioner, leveranskedjor, scenarioanalys och integrering i riskstyrning.
- Andra försvarslinjen – oberoende riskkontroll och challengeAndra försvarslinjen i praktiken: rollfördelning mellan försvarslinjer, oberoende challenge, limiter, modellutmaning, eskalering och riskstyrning.
- Riskaptit och riskstyrning i finansiella institutionerRiskaptit i praktiken: från styrelsens uttalande till mätbara limiter, indikatorer, eskalering, uppföljning och koppling till kapital och strategi.
- NGFS Fas V: vad scenarierna förändrar för riskfunktionerSå bör banker och försäkringsbolag tolka NGFS Fas V-scenarier: syfte, kända begränsningar och förväntningar på styrning innan resultaten används i beslut.
- Varför NGFS-skattningar kan underskatta fysiska skadorVad NGFS egen varning om fysiska riskskattningar innebär för finansiella institut: modellbegränsningar, kapitalbeslut och oberoende validering.
- NGFS Climate Impact Explorer: vägledning för riskfunktionerPraktisk styrningsvägledning för att använda NGFS Climate Impact Explorer till screening av fysisk risk – utan att förväxla offentliga indikatorer med portföljförluster.
- NGFS kortsiktiga scenarier och risker på kort siktHur NGFS kortsiktiga klimatscenarier kompletterar de långsiktiga banorna för kredit-, marknads-, likviditets- och planeringsbeslut.
- NGFS vägledning för scenarioanalys: vad som uppdaterades 2025De viktigaste styrningslärdomarna ur NGFS uppdaterade vägledning för klimatscenarioanalys, för tillsyn, banker och försäkringsbolag.
- Ändringar i IFRS S2: justeringar av växthusgasupplysningarVad ändringarna i IFRS S2 innebär för växthusgasupplysningar, datakontroller och styrningen av klimatrisker.
- Från TCFD till ISSB: vägledning för finansiella institutHur finansiella institut går från TCFD-baserad rapportering till IFRS S2 och samtidigt behåller kontroller, jämförbarhet och beslutsnytta.
- Baselramverket för klimatupplysning: varför frivilligt ändå betyder någotVarför Baselkommitténs frivilliga ramverk för klimatrelaterade finansiella risker är betydelsefullt för datakvalitet, jämförbarhet och bankstyrning.
- Baselprinciperna för klimatrisk: vad tillsynen tittar påStyrning, riskaptit, kontroller och scenarioanalys enligt Baselprinciperna för hantering av klimatrelaterade finansiella risker.
- Fysiska klimatrisker i kreditmodeller: lärdomar från BISVad ett BIS-arbetspapper tillför om hur fysiska klimatrisker kan beaktas i kreditriskmodeller och portföljstyrning.
- EIOPA:s Fit-for-55-klimatstresstest: lärdomar för försäkringsbolagVad försäkringsbolag kan lära av EIOPA-övningen om omställningsförluster, andrahandseffekter, ORSA och kapitalplanering.
- EIOPA:s monitorering: mognadsluckor hos försäkringsbolagEn checklista för klimatriskmognad baserad på EIOPA:s monitoreringsövning, för riskhantering och ORSA.
- Federal Reserves klimatscenarioanalys: bestående lärdomarVad Federal Reserves pilotövning fortfarande lär banker om data, styrning, scenariotolkning och mätning av klimatrisker.
- Divergens i amerikansk klimatrapportering: riskkonsekvenserHur förändrad amerikansk politik för klimatupplysning påverkar finansiella institut som fortsatt omfattas av delstatliga, investerardrivna och internationella krav.
- Klimatrelaterade rättsprocesser: vad banker bör bevakaHur klimatrelaterade rättsprocesser verkar på låntagare, långivare och finansiella institut via kredit-, uppförande-, operativa och ryktesmässiga kanaler.
- TNFD: naturrisk möter klimatriskHur naturrelaterade beroenden och effekter växer ihop med klimatriskbedömning, upplysning och finansiella beslut.
- Naturkatastrofskador: lärdomar för modelleringenVad försäkrade katastrofskador och sekundära farors växande betydelse innebär för portföljrisk, prissättning och kapital.
- Klimatrelaterat försäkringsgap: anpassning och försäkringHur anpassning, produktutformning och offentlig-privat samverkan kan minska det klimatrelaterade försäkringsgapet.
- Statsskuld och klimatrisk: aktuell evidensHur skuldtryck och klimatsårbarhet samverkar i analysen av landrisk, bankrisk och placeringsrisk.
- AI i klimatriskanalys: lärdomar från Project SymbiosisVad BIS Project Symbiosis visar om ansvarsfull användning av AI för klimatdata, omställningsfinansiering och finansiell riskanalys.