Bakgrund
Jonas Osman Abdelghafour är aktuarie och FRM med inriktning på kvantitativ riskhantering i bank och försäkring. Arbetet omfattar finansiell risk, modellrisk och modellvalidering, kapitalmodellering samt riskstyrning i andra försvarslinjen.
Den gemensamma nämnaren i uppdragen är att göra risk mätbar och användbar i beslut: att koppla ihop modellresultat med kapital, likviditet, prissättning och strategi, och att säkerställa att antaganden och begränsningar är dokumenterade och prövade.
Kompetensområden
- Finansiell riskhantering och riskaptit
- Modellrisk och oberoende modellvalidering
- Kapitalmodellering under Solvens II
- ORSA, ICAAP och ILAAP
- IFRS 9 och förväntade kreditförluster
- IRRBB och ALM
- AI-modellrisk och AI-styrning
- Klimatrisk och scenarioanalys
- Geopolitisk risk
- Andra försvarslinjens styrning och challenge
Arbetssätt
Utgångspunkten är proportionalitet. En metod som förstås, används och kan utmanas är mer värd än en avancerad modell som ingen litar på. Uppdrag inleds därför normalt med riskidentifiering och frågeställning, följt av metodval, dokumentation och en tydlig beskrivning av osäkerhet och begränsningar.
Regelverk behandlas som ramar för god styrning snarare än som checklistor. Målet är att ramverk som Solvens II, ORSA, ICAAP och IFRS 9 ska ge ledning och styrelse ett användbart beslutsunderlag.
Ämnesområden på svenska
- Finansiell riskhantering inom bank och försäkringFinansiell riskhantering i bank och försäkring: marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, ALM, kapitalrisk, modellrisk, riskaptit och styrning.
- Modellrisk och modellvalidering inom finansiella institutionerModellrisk i bank och försäkring: modellstyrning, modellinventering, oberoende validering, backtesting, benchmarking och andra försvarslinjens roll.
- Modellvalidering – en praktisk ram för banker och försäkringsbolagEn praktisk ram för modellvalidering: omfattning, konceptuell granskning, datakvalitet, prestandatester, användning, dokumentation och uppföljning.
- Riskhantering inom bank – kreditrisk, ALM, IRRBB, ICAAP och ILAAPBankrisk i praktiken: kreditrisk och ECL, ränterisk i bankboken, likviditet och finansiering, kapitalplanering samt ICAAP och ILAAP som styrverktyg.
- Riskhantering inom försäkring – Solvens II, ORSA och kapitalmodelleringFörsäkringsrisk i praktiken: teckningsrisk, reservrisk, katastrofrisk, marknadsrisk, Solvens II-kapital, ORSA och aktuariell modellvalidering.
- Solvens II – kapitalmodellering, riskstyrning och modellvalideringSolvens II i praktiken: pelarstrukturen, standardformel kontra intern modell, försäkringstekniska avsättningar, validering och rapportering.
- ORSA – scenarioanalys, stresstestning och kapitalplaneringORSA i praktiken: egen risk- och solvensbedömning, framåtblickande scenarier, stresstester, kapitalplanering och koppling till affärsstrategi.
- IFRS 9 – kreditrisk, ECL och modellvalideringIFRS 9 i praktiken: förväntade kreditförluster, stadieindelning, väsentlig ökning av kreditrisk, makroscenarier, overlays och modellvalidering.
- IRRBB och ALM – ränterisk och balansräkningsstyrningRänterisk i bankboken och ALM: ekonomiskt värde och räntenetto, beteendeantaganden, räntescenarier, limiter och styrning av balansräkningen.
- ICAAP och ILAAP – kapital- och likviditetsrisk i praktikenICAAP och ILAAP: intern kapital- och likviditetsutvärdering, stresstester, riskaptit, kapitalplanering, återhämtningsåtgärder och tillsynsdialog.
- AI-modellrisk inom bank och försäkringAI-modellrisk: styrning av AI-modeller, oberoende validering, hallucinationer, drift, förklarbarhet, mänsklig kontroll och risk i tredjepartsmodeller.
- Klimatriskmodellering för banker och försäkringsbolagKlimatrisk för banker och försäkringsbolag: fysisk risk, omställningsrisk, scenarioanalys, dataunderlag, osäkerhet och integrering i kapitalprocesser.
- Geopolitisk risk för banker och försäkringsbolagGeopolitisk risk för finansiella institutioner: transmissionskanaler, sanktioner, leveranskedjor, scenarioanalys och integrering i riskstyrning.
- Andra försvarslinjen – oberoende riskkontroll och challengeAndra försvarslinjen i praktiken: rollfördelning mellan försvarslinjer, oberoende challenge, limiter, modellutmaning, eskalering och riskstyrning.
- Riskaptit och riskstyrning i finansiella institutionerRiskaptit i praktiken: från styrelsens uttalande till mätbara limiter, indikatorer, eskalering, uppföljning och koppling till kapital och strategi.