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Jonas Osman Abdelghafour – Aktuar und Experte für finanzielles Risikomanagement
Aktuar | FRM | Experte für finanzielles Risikomanagement, Modellrisiko und Risikosteuerung
Dieser deutschsprachige Bereich bündelt Material zu finanziellem Risiko, Modellrisiko und Modellvalidierung, Kapitalmodellierung, regulatorischen Rahmenwerken wie Solvency II, ORSA, IFRS 9, ICAAP, ILAAP und IRRBB sowie neueren Risikotreibern wie KI-Modellrisiko, Klimarisiko und geopolitischem Risiko. Die Inhalte richten sich an Banken, Versicherer, Pensionseinrichtungen und Risikofunktionen der zweiten Verteidigungslinie.
Themenbereiche
Jede Seite steht für sich und verweist auf angrenzende Themen.
- Finanzielles RisikomanagementFinanzielles Risikomanagement in Banken und Versicherungen: Marktrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, ALM, Kapital, Modellrisiko, Risikoappetit und Governance.
- ModellrisikoModellrisiko in Banken und Versicherungen: Model Governance, Modellinventar, unabhängige Validierung, Backtesting, Benchmarking und die zweite Verteidigungslinie.
- ModellvalidierungModellvalidierung: Validierungsrahmen, konzeptionelle Prüfung, Datenqualität, Backtesting, Benchmarking, Feststellungen, Maßnahmenpläne und aufsichtliche Erwartungen.
- BankenrisikoBankenrisiko: Kreditrisiko, Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch, Basel-Rahmenwerk, Kapitalplanung und Stresstests.
- VersicherungsrisikoVersicherungsrisiko: Zeichnungsrisiko, Reserverisiko, Katastrophenrisiko, biometrische Risiken, Rückversicherung, Solvency II und Kapitalmodellierung.
- Solvency IISolvency II: die drei Säulen, SCR und MCR, versicherungstechnische Rückstellungen, Standardformel versus internes Modell, ORSA und Berichterstattung.
- ORSAORSA in der Praxis: Gesamtsolvabilitätsbedarf, Szenarien und Stresstests, Verbindung zur Geschäftsplanung, Governance, Dokumentation und Berichterstattung.
- IFRS 9IFRS 9: Stufenmodell, erwartete Kreditverluste, signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos, zukunftsgerichtete Szenarien, Overlays und Modellvalidierung.
- IRRBB und ALMIRRBB und ALM: ökonomischer Wert des Eigenkapitals, Zinsüberschuss, Verhaltensmodelle für Einlagen, Zinsszenarien, Absicherung und Governance.
- ICAAP und ILAAPICAAP und ILAAP: normative und ökonomische Perspektive, Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung, Liquiditätspuffer, Stresstests und aufsichtlicher Dialog.
- KI-ModellrisikoKI-Modellrisiko: Governance für maschinelles Lernen und generative KI, Erklärbarkeit, Datenherkunft, Drift, Validierung, EU-KI-Verordnung und Verantwortlichkeit.
- KlimarisikoKlimarisiko: physische Risiken und Transitionsrisiken, Szenarioanalyse, Datenlücken, Auswirkungen auf Kredit-, Markt- und Versicherungsrisiko sowie Offenlegung.
- Geopolitisches RisikoGeopolitisches Risiko: Übertragungskanäle auf Kredit-, Markt- und operationelles Risiko, Sanktionen, Lieferketten, Cyberrisiko und Szenariosteuerung.
- Zweite VerteidigungslinieDie zweite Verteidigungslinie: Mandat, Unabhängigkeit, effektive Herausforderung, Berichtswege, Zusammenarbeit mit erster Linie und Interner Revision.
- RisikoappetitRisikoappetit: Rahmenwerk, Kennzahlen, Limitkaskade, Frühwarnschwellen, Eskalation, Verbindung zu Kapital und Strategie sowie Berichterstattung.
- StresstestsStresstests: Szenariodesign, Schweregrad und Plausibilität, Reverse Stresstests, aufsichtliche Übungen, Managementmaßnahmen und Nutzung in der Steuerung.