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Jonas Mohamed Osman Abdelghafour – Aktuar und Experte für finanzielles Risikomanagement
Aktuar | FRM | Experte für finanzielles Risikomanagement, Modellrisiko und Risikosteuerung
Dieser deutschsprachige Bereich bündelt Material zu finanziellem Risiko, Modellrisiko und Modellvalidierung, Kapitalmodellierung, regulatorischen Rahmenwerken wie Solvency II, ORSA, IFRS 9, ICAAP, ILAAP und IRRBB sowie neueren Risikotreibern wie KI-Modellrisiko, Klimarisiko und geopolitischem Risiko. Die Inhalte richten sich an Banken, Versicherer, Pensionseinrichtungen und Risikofunktionen der zweiten Verteidigungslinie.
Themenbereiche
Jede Seite steht für sich und verweist auf angrenzende Themen.
- Finanzielles RisikomanagementFinanzielles Risikomanagement in Banken und Versicherungen: Marktrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, ALM, Kapital, Modellrisiko, Risikoappetit und Governance.
- ModellrisikoModellrisiko in Banken und Versicherungen: Model Governance, Modellinventar, unabhängige Validierung, Backtesting, Benchmarking und die zweite Verteidigungslinie.
- ModellvalidierungModellvalidierung: Validierungsrahmen, konzeptionelle Prüfung, Datenqualität, Backtesting, Benchmarking, Feststellungen, Maßnahmenpläne und aufsichtliche Erwartungen.
- BankenrisikoBankenrisiko: Kreditrisiko, Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch, Basel-Rahmenwerk, Kapitalplanung und Stresstests.
- VersicherungsrisikoVersicherungsrisiko: Zeichnungsrisiko, Reserverisiko, Katastrophenrisiko, biometrische Risiken, Rückversicherung, Solvency II und Kapitalmodellierung.
- Solvency IISolvency II: die drei Säulen, SCR und MCR, versicherungstechnische Rückstellungen, Standardformel versus internes Modell, ORSA und Berichterstattung.
- ORSAORSA in der Praxis: Gesamtsolvabilitätsbedarf, Szenarien und Stresstests, Verbindung zur Geschäftsplanung, Governance, Dokumentation und Berichterstattung.
- IFRS 9IFRS 9: Stufenmodell, erwartete Kreditverluste, signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos, zukunftsgerichtete Szenarien, Overlays und Modellvalidierung.
- IRRBB und ALMIRRBB und ALM: ökonomischer Wert des Eigenkapitals, Zinsüberschuss, Verhaltensmodelle für Einlagen, Zinsszenarien, Absicherung und Governance.
- ICAAP und ILAAPICAAP und ILAAP: normative und ökonomische Perspektive, Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung, Liquiditätspuffer, Stresstests und aufsichtlicher Dialog.
- KI-ModellrisikoKI-Modellrisiko: Governance für maschinelles Lernen und generative KI, Erklärbarkeit, Datenherkunft, Drift, Validierung, EU-KI-Verordnung und Verantwortlichkeit.
- KlimarisikoKlimarisiko: physische Risiken und Transitionsrisiken, Szenarioanalyse, Datenlücken, Auswirkungen auf Kredit-, Markt- und Versicherungsrisiko sowie Offenlegung.
- Geopolitisches RisikoGeopolitisches Risiko: Übertragungskanäle auf Kredit-, Markt- und operationelles Risiko, Sanktionen, Lieferketten, Cyberrisiko und Szenariosteuerung.
- Zweite VerteidigungslinieDie zweite Verteidigungslinie: Mandat, Unabhängigkeit, effektive Herausforderung, Berichtswege, Zusammenarbeit mit erster Linie und Interner Revision.
- RisikoappetitRisikoappetit: Rahmenwerk, Kennzahlen, Limitkaskade, Frühwarnschwellen, Eskalation, Verbindung zu Kapital und Strategie sowie Berichterstattung.
- StresstestsStresstests: Szenariodesign, Schweregrad und Plausibilität, Reverse Stresstests, aufsichtliche Übungen, Managementmaßnahmen und Nutzung in der Steuerung.
- NGFS Phase V SzenarienWie Banken und Versicherer die NGFS-Phase-V-Szenarien einordnen sollten: Zweckbindung, bekannte Grenzen und Governance-Erwartungen vor der Nutzung in Entscheidungen.
- Physische Risiken im NGFS-RahmenWas der NGFS-Hinweis zu physischen Risikoschätzungen für Finanzinstitute bedeutet: Modellgrenzen, Kapitalentscheidungen und unabhängige Validierung.
- NGFS Climate Impact ExplorerPraktischer Governance-Leitfaden zur Nutzung des NGFS Climate Impact Explorer für physisches Risiko-Screening – ohne öffentliche Indikatoren mit Portfolioverlusten zu verwechseln.
- NGFS KurzfristszenarienWie die kurzfristigen NGFS-Klimaszenarien die langfristigen Pfade für Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und Planungsentscheidungen ergänzen.
- NGFS-Leitfaden SzenarioanalyseDie wichtigsten Governance-Lehren aus dem aktualisierten NGFS-Leitfaden zur Klimaszenarioanalyse für Aufsicht, Banken und Versicherer.
- IFRS S2 ÄnderungenWas die Änderungen an IFRS S2 für Treibhausgasangaben, Datenkontrollen und die Governance von Klimarisiken bedeuten.
- Von TCFD zu ISSBWie Finanzinstitute von TCFD-orientierter Berichterstattung zu IFRS S2 wechseln und dabei Kontrollen, Vergleichbarkeit und Entscheidungsnutzen erhalten.
- Basler KlimaoffenlegungWarum das freiwillige Basler Rahmenwerk für klimabezogene Finanzrisiken für Datenqualität, Vergleichbarkeit und Bankgovernance weiterhin bedeutsam ist.
- Basler KlimarisikoprinzipienGovernance, Risikoappetit, Kontrollen und Szenarioanalyse unter den Basler Prinzipien für das Management klimabezogener Finanzrisiken.
- Physische Risiken in KreditmodellenWas ein BIZ-Arbeitspapier zur Berücksichtigung physischer Klimarisiken in Kreditrisikomodellen und Portfoliosteuerung beiträgt.
- EIOPA Fit-for-55Was Versicherer aus der EIOPA-Übung über Transitionsverluste, Zweitrundeneffekte, ORSA und Kapitalplanung lernen können.
- EIOPA Klimarisiko-MonitoringEine Checkliste zum Klimarisiko-Reifegrad auf Basis der EIOPA-Monitoring-Übung für Risikomanagement und ORSA.
- Fed-KlimaszenarioanalyseWas die Pilotübung der Federal Reserve Banken weiterhin über Daten, Governance, Szenariointerpretation und Messung von Klimarisiken lehrt.
- US-Offenlegung: DivergenzWie die veränderte US-Politik zur Klimaoffenlegung Finanzinstitute trifft, die weiterhin bundesstaatlichen, investorenseitigen und internationalen Anforderungen unterliegen.
- Klimaklagen und BankenWie Klimaklagen über Kredit-, Verhaltens-, Betriebs- und Reputationskanäle auf Kreditnehmer, Kreditgeber und Finanzinstitute wirken.
- TNFD: NaturrisikoWie naturbezogene Abhängigkeiten und Auswirkungen mit der Klimarisikobewertung, Offenlegung und Finanzentscheidungen zusammenwachsen.
- NaturkatastrophenschädenWas versicherte Katastrophenschäden und die wachsende Bedeutung von Sekundärgefahren für Portfoliorisiko, Bepreisung und Kapital bedeuten.
- Versicherungslücke und AnpassungWie Anpassung, Produktgestaltung und öffentlich-private Zusammenarbeit die klimabedingte Versicherungslücke verringern können.
- Staatsschulden und KlimarisikoWie Schuldendruck und Klimaanfälligkeit in der Analyse von Länder-, Banken- und Anlagerisiken zusammenwirken.
- KI in der KlimarisikoanalyseWas BIZ Project Symbiosis über den verantwortungsvollen Einsatz von KI für Klimadaten, Transitionsfinanzierung und Finanzrisikoanalyse zeigt.