Le message essentiel
Une année de pertes élevées ne doit pas être interprétée isolément : la tendance pluriannuelle et la décomposition entre exposition croissante et changement d'aléa sont plus instructives qu'un chiffre annuel unique.
Ce qui a changé
Les événements secondaires, tels que les incendies de forêt et les tempêtes convectives, contribuent désormais une part substantielle des pertes assurées, ce qui complique les modèles historiquement centrés sur les événements majeurs comme les ouragans.
Implications pour les institutions financières
Les assureurs et réassureurs doivent réévaluer régulièrement leurs modèles d'aléas au regard des données les plus récentes, et documenter explicitement où les modèles reposent sur des hypothèses d'historique susceptibles de ne plus être représentatives des conditions actuelles.
Lien avec le Quantica Climate Risk Model
Le Quantica Climate Risk Model intègre ce type d'évidence publique dans un cadre de décision gouverné, sans divulguer les paramètres de calibrage ni l'architecture de modélisation sous-jacente.
Résumé
La hausse structurelle des pertes de catastrophes naturelles impose une révision régulière des modèles d'aléas, et non une simple extrapolation du passé.
Sources
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