Kärnbudskapet
Att integrera fysiska risker i kreditmodeller är möjligt, men kräver noggrann koppling mellan platser, faror och utsatthet – och ärliga uttalanden om datakvalitet.
Vad som har förändrats
Forskningen ger alltmer empiriska indikationer på hur extremhändelser kan påverka fallissemangssannolikheter och förlustgrader.
Vad det betyder för finansiella institut
Koncentrationer är det centrala: ett fåtal regioner eller säkerhetstyper kan dominera effekten på portföljnivå.
Låntagarnas anpassningsåtgärder och försäkringsskydd hör hemma i bedömningen, men får inte tillgodoräknas utan grund.
Koppling till Quantica Climate Risk Model
Det som kan kommuniceras offentligt är tillämpningen – prioritering och beslutsstöd – inte den interna implementeringen.
Sammanfattning
Kreditrisk och klimatrisk är inte skilda discipliner utan samma fråga ur två perspektiv.
Källor och vidare läsning
Relaterade sidor
- Baselprinciperna för klimatrisk: vad tillsynen tittar påStyrning, riskaptit, kontroller och scenarioanalys enligt Baselprinciperna för hantering av klimatrelaterade finansiella risker.
- Varför NGFS-skattningar kan underskatta fysiska skadorVad NGFS egen varning om fysiska riskskattningar innebär för finansiella institut: modellbegränsningar, kapitalbeslut och oberoende validering.
- Klimatrelaterade rättsprocesser: vad banker bör bevakaHur klimatrelaterade rättsprocesser verkar på låntagare, långivare och finansiella institut via kredit-, uppförande-, operativa och ryktesmässiga kanaler.